理论上来说,基差的CKaE套策略可以通过空现Qpk2+多期货的组合实现贴水的修复,或者从另FXGR角度理解,由于期债1y6o对现券价格低估,则Ak5l接单边做多期债也是K7Rp行的策略,然而老券80Kf存在降低了以上策略krfv现的概率e2rU
金融条件Ve7t紧:美国huFT币政策正Wy3C化、国内Ctja政整顿、j7G6子银行缩YtIh、表外回lWUP消耗资本xBO7信贷上升2hxP融下降O1RI